Задача 1 (20 баллов)
Рассчитать сумму начисленных процентов (при начислении по французской системе) на депозит в размере 94 тыс. руб., положенный 28 марта 2010 года до 18 июля включительно под 11% годовых.
Решение:
S = 94000 (1+0.11 * 3/12) = 96585
P = 96585 – 94000 = 2585 – сумма начисленных процентов
Задача 2 (30 баллов)
Рассчитать сумму, положенную на депозит под 7% годовых с полугодовым начислением сложных процентов, если всё, что было накоплено за 5 лет, было оформлено векселем и учтено за 30 дней до срока его погашения. На руки было выдано 227 тыс. руб. Учётная ставка – 12%.
i-7% = 0.07
S = P*(1+i/m)mn
S1 = 227000
227000 = P2*(1+0.07/2) 2*5
1.4106 P2 = 227000
P2 =160924.43 – сумма положенная на депозит
S = 227000*(1-0.12/360*30)
S = 224730.227 – было выдано за 30 дней до срока погашения
Задача 3 (20 баллов)
Определить сумму начисленных процентов на вклад в размере 30 тыс. руб., который 2 года хранился под 10%, 3 года – под 8%, 1 год – под 7% с полугодовой капитализацией процентов.
S1 = 30000* (1+0.1/2)4 = 36465
P1 = 36465 – 30000 = 6465 – за 2 года (под 10%)
S2 = 30000*(1+0.08/2)6 = 37959
P2 = 37959 – 30000 = 7959 – за 3 года (под 8%)
S3 = 30000*(1+0.07/2)2 = 32136
P3 = 32136 – 30000 = 2136 – за 1 год (под 7 %)
∑P = 6465 + 7959 + 2136 = 16560
Задача 4 (30 баллов)
Определить текущую стоимость денежного потока общего вида.
|
Решение:
При определении текущей стоимости денежного потока все суммы приводятся к нулевому моменту времени с помощью коэффициентов дисконтирования, а при расчете будущей стоимости к моменту окончания срока денежного потока, в данном примере – к концу восьмого периода.
P=P0+P1*1/(1+i1)1+P2*1/(1+i2)2+Pn*1/(1+in)n
Р = 400 + 100 * 1/(1+0,03)1 – 400 *1/(1+0,03)2 - 500*1/(1+0,07)1 *1/(1+0,03)2 + 1000 * 1/(1+0,08)1 *1/(1+0,07)1 *1/(1+0,03)2 + 1000 * 1/(1+0,08)2 *1/(1+0,07)1 *1/(1+0,03)2 + 1200 * 1/(1+0,09)1 *1/(1+0,08)2 *1/(1+0,07)1 *1/(1+0,03)2 + 800 * 1/(1+0,09)2 *1/(1+0,08)2 *1/(1+0,07)1 *1/(1+0,03)2 = 400 + 97,09 – 377,04 – 440,42 + 815,76 + 755,24 + 831,43 + 508,55 = 2590,45
S=P1*(1+i)n+P2*(1+i)n-1+….+Pn*(1+i)0
S= 800 + 1200 * (1+0,09)1 + 1000 * (1+0,09)2 + 1000 * (1+0,08)1 *(1+0,09)2 – 500 * (1+0,08)2 *(1+0,09)2 – 400 * (1+0,07)1 *(1+0,08)2 *(1+0,09)2 + 100 * (1+0,03)1 * (1+0,07)1 *(1+0,08)2 *(1+0,09)2 + 400 * (1+0,03)2 * (1+0,07)1 *(1+0,08)2 *(1+0,09)2 = 800 + 1308 + 1188,1 + 1283,15 – 692,9 – 593,12 + 152,73 + 629,24 = 14768,20
|